Selasa, 14 Mei 2013

Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis


koefisien autokorelasi dan koefisien autokorelasi parsial actual dengan distribusi teoritis.
Langkah 3 : Melakukan Estimasi parameter dari Model Sementara
            Setelah model sementara dipilih, maka parameter dari model harus estimasi. Teknik Box-Jenkins akan memilih parameter yang menghasilkan kesalahan (i.e. mean square error) terkecil.
 Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis
Langkah 4 : Melakukan Diagnosa untuk Menentukan Apakah Model Memadai
            Sebelum meggunakan model sementara untuk melakukan peramalan perlu dilakukan uji kelayakan model tersebut. Pengujian kelayakan model dapat dilakukan dengan 2 cara :
a.       Menguji residual (error term), dapat dihitung dengan cara mengurangi data hasil ramalan dengan data asli.
b.      Melakukan uji coba dengan statistic Box-Pierce Q Statistik. Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis
Jika ini lebih kecil dari nilai tabel Chi-Square dengan derajat kebebasan m-p-q dimana p dan q masing-masing menunjukkan orde AR dan MA, model dianggap memadai.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar