koefisien autokorelasi dan koefisien
autokorelasi parsial actual dengan distribusi teoritis.
Langkah 3 : Melakukan Estimasi parameter
dari Model Sementara
Setelah
model sementara dipilih, maka parameter dari model harus estimasi. Teknik
Box-Jenkins akan memilih parameter yang menghasilkan kesalahan (i.e. mean
square error) terkecil.
Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis
Langkah 4 : Melakukan Diagnosa untuk
Menentukan Apakah Model Memadai
Sebelum
meggunakan model sementara untuk melakukan peramalan perlu dilakukan uji
kelayakan model tersebut. Pengujian kelayakan model dapat dilakukan dengan 2
cara :
a.
Menguji residual (error term), dapat dihitung dengan cara mengurangi data hasil
ramalan dengan data asli.
b.
Melakukan uji coba dengan statistic
Box-Pierce Q Statistik.
Jika ini lebih
kecil dari nilai tabel Chi-Square dengan derajat kebebasan m-p-q dimana p dan q
masing-masing menunjukkan orde AR dan MA, model dianggap memadai.
